首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 宁德

股票

旗下栏目: 股票 理财 民生 银行

上证50ETF认沽期权突然火了 私募积极参与期权交易

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-02-13
摘要:这类T+0品种突然火了!今天竟能涨15倍,不是你想买就买的(高门槛高风险)林雪、泰勒大家好,转眼又到周末。很快
织梦二维码生成器

  这类T+0品种突然火了!今天竟能涨15倍,不是你想买就买的(高门槛高风险)  

  林雪、泰勒

  大家好,转眼又到周末。很快就到过年。

  这一周市场上,各大指数快速下跌,风险的到来让市场措手不及,今天2月9日,上证50大跌,将大盘带到了3129.85。

  但就是在这样一个寒风刺骨的交易日里,基金君发现,竟然A股还存在单日最大涨幅22倍的神奇品种,而且还是上交所的交易品种!

  这就是上证50ETF认沽期权。

  9日,伴随着上证50指数不断下跌,沽空期权井喷,全线上涨。

  其中50ETF沽2月2650暴涨超过1500%,50ETF沽2月2700上涨754.84%,50ETF沽2月2750上涨超过600%。

  一天之内涨幅就达1517.65%,投资者是不是赚的盆满钵满。

  事实上,上交所对单日买入开仓有限制,最大不超过1万张。

  也就是说,假使有投资者当日以最低价0.0082元买入限额1万张,收盘以0.055元平仓,不计算手续费等,收益为468万!!!

  私募积极参与期权交易

  某私募表示,做价值投资不会短期卖出,所以要靠期货、期权等衍生品为投资保驾护航。17年来主要布局在大蓝筹股票里面,在这周里面相对跌得比较少,突显抗跌,而期货、期权则因恐慌而超跌,买进看跌期权,可以赚取额外的利润。“在风险可控的地方做交易行为,这是主要的利润来源。不是猜测方向,没有人能猜准这周市场涨跌。我们主要在持有股票上不停去思考保护措施。”

  该私募告诉基金君这一周的做法。

  第一步,首先要买抗跌的股票,量化选股采Smart Beta,同时对应的指数期货、期权做避险,在周一美股大跌的时候,上证50相对抗跌,第二天早上你就该拿你的避险工具对手上的持股陆续做避险,超跌的收益超过股票下跌的损失,已经开始有利润。周一上证50还在上涨,所以在上涨的过程中因减低持股。

  第二步,周二出现下杀时对应股票市值做期货、期权的避险,具体做法是买进相等市值的看跌期权,因为持有的股票是漂亮50,和50ETF期权,两者关系度很高。

  第三步,周三、周四、周五,上证50无还手之力,每天在跌。在做了避险动作后,不需要把手上持股的部分全数卖出,原因是价值型蓝筹股票有一定长远优势,不用因为下跌卖出造成实际亏损,所以要通过这两个工具来保护你的持股标的,减少损失。

  第四步,周五轻仓,大的波动要小仓位来做,这个时候做多和做空都不利,因为你不知道会跌到什么时候,虽然往常年前比较乐观,但是还是要以谨慎的态度来做。因为这次下杀的速度非常快,会造成波动率变大,波动率变大以过去的经验是下周一都会反弹,只要美股周五没有暴跌,市场会恢复冷静。

  所以,周五我们已经开始寻找被错杀的价值型股票,进场布局,人弃我取。

  18年两句话,要有巴菲特价值投资的耐心,同时要有索罗斯避险放空的勇气。

  我们这周和上周产品净值全线上涨。

  北京某中型私募总经理表示,最近小仓位做了一把认沽期权,赚了钱。他的主要做法是看K线,发现最近指数类似于M顶,以往历史经验告诉他,市场在冲高以后回落,然后再冲高冲不上去,不会比前面高了就回落了,但是他没想到会跌得那么狠。所以,在第一天阴线下来,临收盘的时候,他们做了认沽期权。

  该私募告诉基金君具体做法,这周初快要收盘的时候买了认沽期权,别的指数都在跌,但是上证50没怎么跌,当时想是看好M顶,万一向上突破也不排除会转向。所以,如果收盘价高于前几天最高价,最多平仓出来。但是没有超过,他们就一直拿着,后面就比较顺利,直到昨天才出了,但是没想到今天还会跌,因为指数到了2017年12月底的平台,以为会有支撑就出来了,所以今天的钱没有赚到。

  “我们做期权一般是在趋势反转的时候,但是这样的情况比较少,今年以来我们也就做了两三次。我们需要确认趋势,然后才去操作。同时资金量也比较少,但是一旦看对能翻好几倍,对净值有一定的贡献。”

  介绍一下50ETF期权

  1、什么是ETF?

  ETF的英文全称是:Exchange Traded Funds,一般被称为交易所交易基金。也就是一种在交易所上市交易的基金。

  2、什么是上证50ETF?  

  就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金。上证50指数每半年调整一次成份股,特殊情况时也可能对样本进行临时调整。

  上证50ETF的代码是510050。就像任何股票一样,在雪球或交易软件输入该代码可以查到价格变动情况

  3、什么是ETF期权?

责任编辑:admin